Estratégias Estatísticas em Investimentos
Heurísticas seguras para investimentos e regras de gerenciamento de risco
Descrição do livro
O mercado de capitais brasileiro está amadurecendo, e conquistamos o grau de investimento. Com o aparecimento de crises financeiras, entretanto, tornou-se claro que a tarefa de todo investidor de sucesso é minimizar, antes de tudo, qualquer chance de perda. Depois disso, seu maior objetivo deve ser fazer crescer o capital. Em tempos de euforia financeira esses objetivos são invertidos, sendo o primeiro objetivo praticamente desprezado. Este livro apresenta o assunto usando uma abordagem baseada em estatística e simulação computacional. Por meio de ferramentas apresentadas neste livro é possível:
-Avaliar seu grau de exposição ao risco como função do montante aplicado, objetivos de lucro e evolução natural do mercado.
-Estabelecer pontos de saída bem definidos, de forma a limitar ao máximo as perdas (gerenciamento de risco).
-Avaliar as chances de ganho e perda como função da estratégia de operação utilizada.
-Entender os fundamentos de análise técnica e as ferramentas que são realmente relevantes.
-Entender as forças subjacentes por trás do movimento de preço, permitindo assim planejar melhor seus investimentos.
-Avaliar seu grau de exposição ao risco como função do montante aplicado, objetivos de lucro e evolução natural do mercado.
-Estabelecer pontos de saída bem definidos, de forma a limitar ao máximo as perdas (gerenciamento de risco).
-Avaliar as chances de ganho e perda como função da estratégia de operação utilizada.
-Entender os fundamentos de análise técnica e as ferramentas que são realmente relevantes.
-Entender as forças subjacentes por trás do movimento de preço, permitindo assim planejar melhor seus investimentos.
Diante da soberania e força do mercado, o livro ensina ao investidor quais parâmetros de seu investimento ele tem condições de atuar a fim de minimizar perdas e maximizar ganhos.
Ver menos ▲Sumário
- Introdução
- Capítulo 1 ■ Poupança, investimento, risco e retorno
- A cultura financeira de massa
- Poupança, investimento e especulação
- Risco
- Lei fundamental de retorno como função do risco
- Evolução temporal de juros e sua composição
- Diferentes prazos de investimento e especulação
- Capítulo 2 ■ Estatística básica e investimentos
- O conceito de probabilidade
- Média e variância
- A curva normal e histograma de variação de preços
- Probabilidades de múltiplos eventos e correlação
- A roda da fortuna
- Evolução no tempo do risco
- Capítulo 3 ■ Estratégias diante de flutuações de preços de ativos
- Variação de preço de ações e alvos de ganho
- Extraindo ordem do caos e o papel do stop loss
- Modelo sintético de variação de preço de ativo
- Capítulo 4 ■ Gerenciamento de risco
- Risco sobre o capital total e investido
- Acrescentando posições
- Heurística ‘automática’ de negociação
- Evolução de capital e pontos de entrada e saída
- Expectativas médias de retorno e conclusões
- Capítulo 5 ■ Fundamentos de análise técnica
- Por que análise técnica?
- Tendências de mercado
- Suportes e resistências
- Médias móveis
- Osciladores e volume
- O problema do atraso
- Capítulo 6 ■ Breve teoria elementar da variação de preço
- Ativos financeiros e a teoria do consumidor
- A dinâmica de suporte e resistência
- Conclusão
- Referências
- Índice remissivo
Sobre o autor
Ademir Xavier é tecnologista e pesquisador, formado em física na Unicamp, com doutorado e mestrado. Trabalhou com avaliação de tecnologias espaciais e de engenharia, tendo atuado fortemente na área computacional no âmbito de modelamento de sistemas complexos, incluindo o mercado financeiro. Parte de seu conhecimento adquirido na área de simulação… Ver perfil completo ▶
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